Rủi ro thanh khoản là gì? Các loại rủi ro thanh khoản

Bạn có biết rủi ro thanh khoản là gì? Các loại rủi ro thanh khoản hiện nay tác động như thế nào tới vấn đề tài chính và làm thế nào để kiểm soát rủi ro chi tiết sẽ có trong nội dung bài viết này.

Rủi ro thanh khoản là gì?

Vấn đề rủi ro thanh khoản việc này có thể xảy ra với bất cứ cá nhân, hay là các tổ chức nào, tuy nhiên thông thường khi chúng ta nhắc đến rủi ro thanh khoản điều này sẽ thường gắn liền với các rủi ro chính là trong hoạt động tài chính ngân hàng. Bởi vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến rủi ro thanh khoản ngân hàng sau đây.

Khái niệm rủi ro thanh khoản

Về mặt khái niệm thì rủi ro thanh khoản (Liquidity risk) đây chính là một thuật ngữ trong lĩnh vực tài chính, nói về các rủi ro có thể xảy ra trường hợp ngân hàng không thể thực hiện các chức năng thanh toán, hay là không thể chuyển đổi tài sản ra tiền mặt thực tế.

Chính vì vậy vấn đề rủi ro thanh khoản được xếp vào được xem là một trong ba loại rủi ro trọng yếu mà tất cả các ngân hàng có thể gặp phải.

Theo quy định áp dụng tại điều luật khoản 14 Điều 3 Thông tư 13/2018/TT-NHNN thì rủi ro thành khoản được xem là rủi ro xảy ra ở các ngân hàng thương mại, và bao gồm cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài không có khả năng để có thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ trường hợp khi đến hạn hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn tuy nhiên sẽ phải trả chi phí cao hơn so với các mức phí bình quân của thị trường, điều này áp dụng theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, và cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Phân loại rủi ro thanh khoản như sau:

Rủi ro thanh khoản là gì? Hiện nay với các ngân hàng được phân chia áp dụng thành hai loại là rủi ro thanh khoản nguồn vốn và các loại rủi ro thanh khoản thị trường như sau:

– Rủi ro thanh khoản nguồn vốn điều này ý nghĩa là các rủi ro phát sinh trong trường hợp khi ngân hàng không thể đáp ứng được yêu cầu trong trường hợp khi đến hạn thanh toán bao gồm cả các nghĩa vụ nợ hoặc các nguồn tiền bất thường.

Những rủi ro về mặt nguồn vốn được hình thành điều này dựa trên khả năng của ngân hàng áp dụng trong việc nắm giữ các nguồn tài trợ có sẵn để mục đích thu hút thêm các nguồn tài trợ khác áp dụng khi cần và tài trợ cho việc tăng trưởng tài sản của khách hàng.

Tuy có thể nói rằng đây là loại rủi ro có thể đo lường, nằm trong việc dự tính và kiểm soát nhưng cũng vô cùng nguy hiểm khi được xem là nguyên nhân chủ yếu chính sẽ gây ra các cuộc khủng hoảng lớn thực thi cho các ngân hàng trong lịch sử.

– Rủi ro thanh khoản thị trường đây chính là loại rủi ro có thể xảy ra khi bao gồm các tác động trong nền kinh tế điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng thương mại, và cũng khiến các khoản đầu tư lớn bị ảnh hưởng theo nguyên nhân là do bị ngân hàng mất khả năng thanh khoản.

Được hình thành chính là từ các ảnh hưởng, và cả các sự kiện xảy ra trong nền kinh tế nên được xem là khác với rủi ro nguồn vốn,  loại rủi ro này có thể vượt ngoài tầm kiểm soát trong đó có cả các ngân hàng và chính phủ.

Làm sao nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thanh khoản là gì

Hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản điều này đã được thực hiện theo quy trình sau:

• Bước thứ 1: Nhận dạng rủi ro thông qua các dấu hiệu của thị trường
• Bước thứ 2: Phân tích rủi ro
• Bước thứ 3: Đo lường rủi ro
• Bước thứ 4: Kiểm soát, phòng ngừa rủi ro thanh khoản
• Bước thứ 5: Tài trợ rủi ro thanh khoản

Trong đó ba hoạt động bên trên được xem là quan trọng nhất là nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro như thế nào?

* Nhận dạng rủi ro

Có thể xem về việc nhận dạng rủi ro đây chính là bước đầu tiên trong hoạt động quản trị, và áp dụng chỉ khi nhận dạng được rủi ro điều này mới có thể tiến hành nằm ở các biện pháp khác. Để nhận dạng rủi ro yêu cầu làcần phải tiến hành các biện pháp phân tích thường xuyên và đảm bảo các yêu cầu sau:

• Đối với ngân hàng luôn có các biện pháp để phân tích nhu cầu thanh khoản, và bao gồm các nguồn thanh khoản của các hoạt động kinh doanh, hay là trong cơ cấu tài sản/nợ phải trả, lúc này với các dòng tiền của các khoản mục nội bảng, và cả ngoại bảng bên cạnh đó là khả năng tiếp cận thanh khoản trên thị trường.
• Nghiên cứu các rủi ro như rủi ro tín dụng, nắm chắc các loại rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro danh tiếng… để làm sao nhận dạng rủi ro thanh khoản nguy cơ tiềm ẩn phát sinh từ các loại rủi ro này.

* Đo lường, theo dõi rủi ro thanh khoản

Sau khi nhận dạng được rủi ro, bước tiếp theo là cần phải tiến hành đo lường và bên cạnh đó là theo dõi rủi ro, quy trình này cần phải đảm bảo bao gồm các yêu cầu cụ thể như sau:

– Cần có công cụ đo lường chính xác các loại rủi ro thanh khoản đối với:

• Công cụ đo lường dòng tiền tương lai của tài sản/nợ phải trả
• Đặc biệt là các nhu cầu thanh khoản bất thường và hay là các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trong đó là  các khoản ngoại bảng
• Đồng tiền giao dịch tương lai như thế nào.
• Các hoạt động ngân hàng đại lý, và cả các lưu ký và thanh toán.

– Trong quá trình đo lường rủi ro thanh khoản phía ngân hàng cần liên tục theo dõi việc tuân thủ đối với các tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ dư nợ áp dụng cho vay/tổng tiền gửi, trong đó có tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng để mục đích nhằm cho vay trung hạn và yếu tố dài hạn cùng các tỷ lệ thanh khoản khác.

* Kiểm soát rủi ro thanh khoản là gì

Vấn đề việc kiểm soát rủi ro được tiến hành thường xuyên bằng các biện pháp nghiệp vụ quy định của ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương tuy nhiên là phải đảm bảo các yêu cầu sau:

• Yêu cầu về trạng thái rủi ro thanh khoản làm sao phải đảm bảo tuân thủ các hạn mức rủi ro thanh khoản
• Có các chỉ tiêu cảnh báo sớm về các mặt rủi ro thanh khoản để làm sao có các biện pháp xử lý thiếu hụt thanh khoản tạm thời và trường hợp dài hạn.

Chỉ khi quản lý rủi ro thanh khoản lúc này mới đảm bảo được sự ổn định bao gồm chính của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế, do đó lúc này các ngân hàng thương mại cần đưa ra các biện pháp bao gồm cả các chiến lược để ổn định hoạt động của mình.

Bài viết trên đã giúp bạn giải đáp thắc mắc rủi ro thanh khoản là gì. Đây là một trong những rủi ro có ảnh hưởng vô cùng lớn đến thị trường nên việc tìm hiểu về rủi ro thanh khoản là vô cùng quan trọng.